基金管理人将根 据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素

2019-04-09 13:28

根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术 进行估值, (2)对基金从证券市场中取得的收入,021.13 5。

负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,508。

523, 7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券证券 成功 可流 流通 认购 期末数量(期末期末 认购受限估值单位:成本估值备注 代码名称通日价格 日类型单价股)总额总额 6018 60 紫金 银行 2018 -1220 2019 -0103 新股 流通 受限 3.14 3.14 15,以资管产品管理人为增值税纳税 人,793.66 2.06 50 000977浪潮信息 4, 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第8 页,在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑 的基础上,664, 第45 页,259,②本基金发起 式资金提供方仅为基金管理人,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货,352.00 2.07 46 000776广发证券 4, 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 106,871, 投资策略 本基金的投资策略包括五个方面:(1)大类资产 配置:本基金依据经济周期理论,前海开源事件驱动混合 C基金份额累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2015年 10月 27日,577.11 所有者权益: 实收基金 181,663,按照3%的征收率缴纳增值税,023.24 基金投资收益 -- 债券投资收益 --8, 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务 协议。

对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增 值税应税行为,2013年1月23日注册成立,753.19 16.43 2 600348阳泉煤业 24,175.85 注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,032,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值,122.93 139,640.0 0 6.76 3 601066中信建投 1,434.76 2.16 43 300059东方财富 4,768,债券的利息收入及其他收入。

不管是成交量还是估值水 平都已经处于历史底部区域,经营分部是指本基金内同时满足下列条件的 组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,243.45 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) -50,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税,按月支付。

541,制定本基金在股票、债券、现金等 大类资产之间的配置比例;(2)股票投资策略:本 基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证 券市场参与各方行为逻辑的基础上, (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,268, (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附 加和地方教育费附加,180,按月支付。

032.20 3.17 9 600588用友网络 261, 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,力争获取超越业绩比较基准的收益,对下属分级基金,未来可能会更多受益政策利好。

903,529.00 3.96 600588用友网络 8,572,641,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值,852 6,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构, 本财务报表由本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于2019年3月22日批准 报出,907。

对基金持有的上市公司限售股,122. 93 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源事件驱动 混合A 前海开源事件驱动 混合C 合计 前海开源基金管理有限公司 0.00 110,166.72 5.03 601155新城控股 10,07 6,基金托管人涉及托管业务的部门无重大人事变动。

924.98 其中:股票投资 160, 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 601088中国神华 39,估值委员会由执行董事长、督察长、基金核算部、基金事 务部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员 组成。

买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列。

共 45页18 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.1基金基本情况 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2013】1399号文《关于 核准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准,通过权证与 证券的组合投资。

由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,407。

前海开源基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 第46 页,发现市场对股票权证的 非理性定价;利用权证衍生工具的特性。

由其按约定提供固定收益品种的估值数据,941.43 2。

806.8 3 -324,估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格, 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

747,750.88 8.76 000002万科A 18,162.20 10.23 601233桐昆股份 22。

并分别于第二季度、第三季度 较及时地兑现了收益,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,910。

832,主要是指证券公司所提供研究报告是否详实, ②本基金自 2015年 10月 26日起,947.22 未分配利润 12,829.15 9.15 600340华夏幸福 19, 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601088中国神华 36。

但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,021.05 50,本报告期内,895,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息,710.39 4,526.09 3.76 26 000983西山煤电 8。

858,确定投资时机。

022。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易,627.03 应付交易费用 335,资产支持证券在持有期间收到的款项。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600340华夏幸福 537,747 20, 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,333.87 122,基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股 东、其他从业人员的基金份额不属于发起份额,287。

第2 页,763,879。

7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金,893.39 137, 本基金本报告期内。

以目标久期管理和品种选择策略 为主,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 2 20180820 -2018082 8 29,不 存在损害本基金份额持有人利益的行为,58 6.20 1,191.71 19.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 22,240,648.14 10.14 600188兖州煤业 21,025,现阶段再过于恐慌可能是不够理 性的。

404.97 6.36 601688华泰证券 14,151,082。

339,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2)该金融资产已转移, 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,948, 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,458.00 3.03 33 601328交通银行 6,"离任日期"为根据 公司决定确定的解聘日期,135.91 500,031.20 8.44 9 600036招商银行 17, 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源事件驱动混合A 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -11.97% 1.41% -7.94% 1.14% -4.03% 0.27% 过去六 个月 -11.35% 1.39% -8.78% 1.05% -2.57% 0.34% 过去一 年 -20.39% 1.39% -15.97% 0.93% -4.42% 0.46% 过去三 年 5.95% 1.18% -10.31% 0.82% 16.26% 0.36% 过去五 年 13.89% 1.07% 34.53% 1.07% -20.64% 0.00% 自基金 合同生 效起至 今 14.00% 1.06% 34.47% 1.07% -20.47% -0.01% 前海开源事件驱动混合C 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 第6 页,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至201 8年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 一、收入 -54,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 金融资产中属于第一层次的余额为137,996,697,849.36 4.24 000983西山煤电 9,658.13 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -48,288.55 交易性金融资产 160,650.0 0 7.02 2 601688华泰证券 812。

对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后。

913, 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 广发证券 -------- 东方证券 -------- 中投证券 -------- 银河证券 -------- 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%,933,前海开源事件驱动混合A基金份额净值1.140元,515.92 应付管理人报酬 138,075.6 3 46,计入当期损益。

001,根据权证对应公司基本面研 究成果确定权证的合理估值。

这将有利于 地产股的反弹,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 序号股票代码股票名称 流通受限部 分的公允价 值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600030中信证券 12, 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内。

对下属分级基 金。

房地产行业的调控政策及国内的货币政策可能会有微调,690.83 注:报告截止日2018年12月31日,658.13 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -59,893.39 137,根据中国 基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)》(以下简 称"指引"),271.0 0 6.31 5 600048保利地产 937,计入当期损益,没 有损害基金持有人利益, 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,申购或 赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额,535, 根据《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金合同( 2015年4月修订)》 、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议( 2015年4月修订) 》及基金管理人于 2015年3月30日发布的《关于降低前海开源事件驱动灵活配置混合型 发起式证券投资基金管理费和托管费的公告》, ②本期已实现收益指基金本期利息收入、 第5 页,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

373,房地产行业作为对冲经 济下行的配置,493.16 其他利息收入 -- 2.投资收益(损失以“-”填 列) -29,355.00 2.77 000002万科A 6,682。

54 1, 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投 资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 700,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,6 71.50 -3,165 。

560.59 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -59,123, 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,未实现损益平准金与已实现损益平准金 均在"损益平准金"科目中核算,264.41 75.77% - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监 基金字[2007]48号)的有关规定,参与估值流程各方之间无重大利益冲突, 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,743,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项,322.54 41,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,871,698,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,将本金 部分冲减资产支持证券投资成本,则合并为一个 经营分部,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,764.75 158,比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数(即期末基金份额总额),本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款,061,476,本报告期内无改聘会计师事务所的事项,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润, 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成 本,本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等,8 65.43 加权平均 基金份额 本期利润 -0.3564 -0.3474 0.3566 0.3018 -0.0210 -0.0101 本期基金 份额净值 增长率 -20.39% -20.41% 34.59% 34.43% -1.12% -2.99% 3.1.2期 末数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供 分配基金 份额利润 0.0854 -0.0216 0.3489 0.2200 0.0640 -0.0271 期末基金 资产净值 63,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款。

002,021.05 50。

其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,407,405.61 其中:支付销售机构的客户维护费 88,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,100 13。

第29 页,113.72 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -59。

管理费的计算方法如 下: H=E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 第26 页,本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资,331。

281,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,196.12 1,904.38 结算备付金 1,22 6, 均以人民币元为单位表示,182, 第43 页,886,本基 金阶段性的把握了白酒行业和大炼化行业的投资机会,574,871,比例的分母采用下属分级基金份额的合 计数(即期末基金份额总额),893.39 82.21 其中:股票 160,245。

按锁定期内已 经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

本基金的托管费 率由0.25%调整为0.05%,458.0 0 5.65 7 002146荣盛发展 1, 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 第28 页,874,856.83 卖出股票收入(成交)总额 616,122.93 139。

460. 87 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,077.17 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,001,196.12 1,647。

945,不考虑相关交易费用,647,逐日累计至每月月末,能及时提供准确的信息资讯服务,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

未缴纳增值税的,7 91.0 2 12。

358 .94 - 29,注册资本为2亿元人民币,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 金融资产满足下列条件之一的, 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少,050.55 195,增加 C类基金份额并设置对应基金代码; 2015年 10月 26日基金份额为零,508,832,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息, 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,802.04 3.30 第35 页,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人 代扣代缴的增值税后的净额确认为利息收入,298.42 注:本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管,273.18 应付销售服务费 9,826,2 71.0 0 - 注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,基金管理人对本基金调整投资交易限 制、申购与赎回安排、基金估值和信息披露等内容并修改本基金基金合同的相应条款, 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。

437,355.78 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提,617.52 7.46 12 002304洋河股份 16,758,主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面,025.01 125,目前,690.83 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债: 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 -4,投资有风险,基金经理可参与估值原则和方法的 讨论。

085,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行,250.00 10, 本基金力争根据市场趋势的变化和行业的边际变化,不再缴纳;已缴纳增值税的,963.36 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 37,049.07 33, 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项, 565.07 期末基金 份额净值 1.140 1.041 1.432 1.308 1.064 0.973 注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ,171, 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末复牌期末期末 股票股票停牌停牌 估值 复牌 开盘 数量(股 成本估值备注 代码名称日期原因 单价 日期 单价 ) 总额总额 6000 30 中信 证券 2018 -1225 重大 事项 16.0 1 2019 -0110 17.1 5 767,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,其 中, 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第7 页,942.23 224。

调整最近交易市价以确定 公允价值,697,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,无佣金产生。

261.30 448,122.07 91,941.62 7.88 9合计 195, 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,166.50 224,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和 程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范。

871.00 2.48 40 300014亿纬锂能 4。

本 年度应支付的审计费用为5万元,851,287。

913,164,支付日期顺延,444.11 0.3035% 前海开源事件驱 动混合C 0.00 0.0000% 合计 169,694,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分,1 72, 比例的分母采用各自级别的份额,758.33 应收股利 -- 应收申购款 15,102.1 8 12,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基 金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法 律法规的规定,不考虑相关交易费用,250.00 报告期初持有的基金份额 0.00 10,从其规定,153,844.91元。

若遇法定节 假日、公休日等,已实现损益平准金指在申 购或赎回基金份额时,针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,841,6 78.38 160,149,141.00 2.93 36 601111中国国航 6,长达9年牛市的美股出现剧烈的调整,债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人代扣代缴 的增值税后的净额确认为利息收入,907.60 4.11 601336新华保险 8,导致了A股持续的恐慌性下跌,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值 低于5000万情形的,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。

654 .89 12.67% 注:①分级基金机构 /个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,561.46 0.00% 0.00 0.00% - 合计 169,306。

001.00 2.07 48 300450先导智能 4, 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,采用估值技术时,149,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币,083.33 116,92 2,644,001,922.88 9.69 6 601233桐昆股份 21,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 基金管理人高级管理人员 1,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指 令,根据资产 支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,645,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,545,378,资产管理规模超过 369.25亿元,965。

832,036.19 债券利息收入 -12,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列。

同期业绩比较基准收益率为-15.97%, 第42 页,917.40 应付托管费 7,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管 理业务资格证书》,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务 至今,508,506,若遇法定节假日、公休假等,不考虑相关交易费用,269。

7.2利润表 会计主体:前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月 31日 第15 页,100 12, (3)当金融工具不存在活跃市场,974,对本基 金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和 审查,本基金持有的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 第31 页,726.00 2.08 44 300377赢时胜 4,462.75份基金 份额,基金管理人将 结合股票投资的总体规模,122. 93 合计 0.00 139,288.00 5.74 22 601818光大银行 12,476.59元,应阅读登载于 网站的年度报告正文,163,826,无抵押债券,支付日期顺延,000 5,645。

072,75 4.67 92.72 % 9,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,391,048.27 329,842.00 2.07 45 300168万达信息 4,920.72 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) --- 五、期末所有者权益(基金 净值) 166, 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有受到监管 部门稽查或处罚等情形,前海开源基金旗下管理78只开放式基金,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字,但不保证基 金一定盈利。

56 1,包括买卖股票、债券的差价收入,184,597.01 1。

金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。

165.88 7.38 13 000858五粮液 14,522.07 8.06 600346恒力股份 17, ③期末可供分配利润。

673。

7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附 加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作,本基金托管人为上海银行股份有限公司,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票。

281。

848,但是放弃了对该金融资产控制,277,129,投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性,845, 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

038.2 6 8,408,040.66 4.70 002304洋河股份 9。

832,021.05 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 14,405.61 2.托管费 106,应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定 的非衍生金融资产。

844。

用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用, 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),332 .39 24.83% 前海 开源 事件 驱动 混合C 1,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 前海开源资产管理有限公司基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,当本基金1)具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结 算时。

"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日 期, 根据《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金合同( 2015年4月修订)》 、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议( 2015年4月修订) 》及基金管理人于 2015年3月30日发布的《关于降低前海开源事件驱动灵活配置混合型 发起式证券投资基金管理费和托管费的公告》,730.00 2.86 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货,战略性看好券商股的投资机会。

财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,对投资者通过直销柜台认购、申购本公司旗下开放式 基金的单笔最低金额进行调整, 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金 368,893 .48 32。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内。

将影响行业和公 司投资价值的事件性因素作为投资的主线,253,本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算 有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值,来达到改善组合风险收益特征的目 的;(5)股指期货投资策略:本基金参与股指期货 投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上,305。

290,调整行业配置方向,1 03.76 130,108.00 7.73 001979招商蛇口 15,对未来中国经济并不悲观。

共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期 间数据和 指标 2018年 2017年 2016年 前海开源 事件驱动 混合A 前海开源 事件驱动 混合C 前海开源 事件驱动 混合A 前海开源 事件驱动 混合C 前海开源 事件驱动 混合A 前海开源 事件驱动 混合C 本期已实 现收益 -7。

由前 海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源事件 驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集, (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行, 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼,970 50,768.00 2.84 37 601318中国平安 6,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计 入应纳税所得额,2 81,673,883.7 0 -307,基金经理按规定履行了审批程序,解禁后取得的股息、红利收入,因为国内资本市场的定位得到大幅提升,支付日期顺延,以收益率利差策略、债券置换策略为辅,可延期办理本基金的赎回申请, 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,000 13,暂适用简易计税方 法,826.20 32.07 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 160。

446,187,531. 34 299,819.00 6.24 600036招商银行 13,832,转换运 作方式或终止基金合同,增加C类基金份额并设置对应基金代码,640, 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1。

947.2 2 57,562.25 6.76 000703恒逸石化 14,679,首次设立募集不包括认购资金利息共募集128,309.13 4.交易费用 1, 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 第39 页。

第38 页。

我们认为A股市场的结构性机会或许已 经到来,为基金持有人谋求最大利益,23 3.84 本期利润 -13。

该类基金份额净值增 长率为-20.41%,558.74 本报告期基金拆分变动份额 -- 本报告期期末基金份额总额 55,000.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 162,947.2 2 57,725.65 37,866.37 24.23% - 银河证券 2 991。

608.63 372,确定参与股指期货交易的投资比例,而A股市场的大幅下跌已经使得市场情绪跌落到低谷, 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净额确认为投资收益, 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然国内经济的下行压力仍较大,该类 基金份额净值增长率为-20.39%,430 .46 11,8 91.02 32,基金运作整体合法合规,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估 值技术确定公允价值,若《基金合同》生效不满 3个月可不 进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,102.18份 基金合同存续期不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源事件驱动混 合A 前海开源事件驱动混 合C 下属分级基金的交易代码 000423 001865 报告期末下属分级基金的份额总额 55,128.35 9.92 8其他各项资产 15,由中国结算向H股公司 提供内地个人投资者名册, 各种不同的利空交替冲击着投资者的信心。

758,增加 C类基金份额并设置对应基金代码; 2015年 10月 26日基金份额为零,具体内容详见基金基金管理人于 2018年3月24日在中国证监会指定媒介发布的《关于前海开源基金管理有限公司旗下基 金根据流动性风险管理规定修改基金合同的公告》及相关法律文件。

610。

我们预计未来一年。

制定了《前海开源基金管理有限公司 公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平 交易相关的公司制度或流程指引,本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益,761.72 10.35 第36 页,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回,历任南方基 金管理有限公司商业、贸 易、旅游行业研究员、房 地产行业首席研究员。

355.18 5.24 24 600019宝钢股份 11。

暂免征收个人所 得税。

494.64 减:二、费用 4。

358 .94 -0.00% 3 20180829 -2018092 5 25,122.00 2.19 42 300078思创医惠 4,分项之和与合计可能有尾差,355.78 第16 页,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,本基金的基金管理人为前海开源 基金管理有限公司,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前 公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等,749,407, 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

077.17份,998,即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)本基金两类基金份额在费用收取上不同,763,基金管理人将根 据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,183.93 其中:股票投资收益 -34。

742.03 213,111,前海开源基金全资控 股子公司--前海开源资产管理有限公司(以下简称"前海开源资管")已于2013年9月 5日在深圳市注册成立,477.98 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 500, §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会, ②户均持有的基金份额合计 =期末基金份额总额/期末持有人户数合计,切 实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,569,938, 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其账面价 值与公允价值相差很小,619.29 203, 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,600 10。

346.00 2.64 33 601377兴业证券 5,641.00 3.88 000961中南建设 8,077.17份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理 解,201,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的, 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,460. 87 合计 0.00 110,600.80 6.18 19 600809山西汾酒 13。

金融资产终止确认时。

849.56 其中:1.基金申购款 265,以事件驱 动为核心的投资策略;(3)债券投资策略:通过深 入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属固定收益类投资品种的收益率水平、流动性 第3 页,871,400.19 5.利息支出 -- 其中:卖出回购金融资产支 出 -- 6.税金及附加 -- 7.其他费用 372,697,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,924.98 基金投资 -- 债券投资 -- 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -- 应收证券清算款 -- 应收利息 6。

765,929,368,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 资产总计 195,718,204,对于在锁定期内的非公开发行股票, 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基 金经理(助理 )期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王霞 本基金的基金经理、公司 执行投资总监 201412- 25 - 14 年 王霞女士,认为复核内容真实、准确、完整,545,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 基金管理费每日计算, 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货,前 海开源基金分别在北京、上海设立分公司,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,484,本基 金为契约型开放式,416.80元,注册资本为 1.8亿元人民币,本报告期内,精通各自领域的理论知 识,925,132.86 2.基金赎回款 -286。

(2)除公允价值外,166 .43 35。

342.55 2.基金赎回款 -250,102.18 166,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 和信用风险等因素,061,726.53 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提,050,185.00 4.90 002142宁波银行 10,96 6,由注册登 记机构代收。

647。

按公允价值在资产负债 表内确认,914,725.60 3.80 600570恒生电子 7,其对应的可分配收益可能有所不同,310.66 55,本报告期内,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别 持有份额总数( 份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 前海开源事件驱 动混合A 169,637.98 6.53 17 000568泸州老窖 14,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节,02 4, (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,100,通过加强投资决策、交易执行的内部控制,166.50 224。

56 1,057 119, 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额,7 67.11 -2,200 13,307.22 2.79 38 601377兴业证券 5,212.00 6.57 601066中信建投 14, 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 第34 页。

250.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 10, 本报告期自 2018年 01月 01日起至 2018年 12月 31日止,508, 第9 页。

175,构造 能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合;(4) 权证投资策略:本基金将权证的投资作为提高基金投 资组合收益的辅助手段,未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时, 第20 页,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价, 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认,54 1, 7.4.8.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易,896,911.20 5.92 002493荣盛石化 11,1 45.8 0 - 第30 页,427.00 2.06 52 600271航天信息 4, 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内,174,672,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已 实现部分期末余额的孰低数。

对基金所持有的投资品种进行估值,113.72 报表附注为财务报表的组成部分,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 过去三 个月 -12.00% 1.42% -7.94% 1.14% -4.06% 0.28% 过去六 个月 -11.33% 1.39% -8.78% 1.05% -2.55% 0.34% 过去一 年 -20.41% 1.39% -15.97% 0.93% -4.44% 0.46% 过去三 年 3.79% 1.18% -10.31% 0.82% 14.10% 0.36% 自基金 合同生 效起至 今 4.10% 1.14% -7.22% 0.85% 11.32% 0.29% 注:①本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×70%+中证全债指数收益率 ×30%,0 52.49 -25,H股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请,523,因组合投资策略需要,232,221,021.40 资产支持证券投资收 益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 4,属于第二层次的余额为 65, 981.64 12,积极提高仓位水 平,460.87 110, ④本基金自 2015年10月26日起,893.39 82.21 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中:债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 第32 页。

表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,545, (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,781.97 2.50 39 601001大同煤业 5,除有特别说明外,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 §6审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,166 .43 -0.00% 第44 页, 12.2影响投资者决策的其他重要信息 为了向投资者更好地提供服务,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认,投资人敬请查阅基金管理人于2018年1月27日刊登在中 国证监会指定媒介上的有《前海开源基金管理有限公司关于调整通过直销柜台认购、 申购旗下开放式基金单笔最低金额的公告》,自 2015年4月1日起。

574.71 24.23% 231,001,尽可能最大程度使 用市场参数,损益平准 第21 页,048.27 349, 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率× 30%, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内。

830.92 其中:存款利息收入 321。

692 .62 75.17 % 13,属于第二层次的余额为 12,456.27 117,742。

7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正,525.83 7.95 600346恒力股份 16,588,154.96 14,009.00 10.81 3 600188兖州煤业 23。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定, 注:①对基金的首任基金经理,基金通过沪港通 /深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,031.30 1.管理人报酬 1。

632,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,274,以公允价值计量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示,658.13 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 166,391。

709.59 8,终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,942.23 项目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 215, 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债, 600.73 53,925.10 2.06 49 002153石基信息 4,自 2015年4月1日起,存续期限不定。

773.06 148,600 5,716,5 12.99 153,994.57 19.62 K房地产业 62, 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 广发证券 1 ----- 东方证券 2 ----- 中投证券 2 317,359,共 45页 中财网 ,185.00 2.36 34 601111中国国航 5,370.0 0 5.18 8 001979招商蛇口 355,620。

910,492.99 四、本期向基金份额持有人 --- 第17 页,636,840.05 194, 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,真正具备 成长属性的行业(如金融IT、医疗信息化、网络安全为主的计算机及新能源产业链等) 将会明显跑赢大盘,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,188,投资者可通过登载于本管理人网站 的年度报告正文查看审计报告全文, 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称前海开源基金管理有限公司上海银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名傅成斌闻怡 联系电话 0755-88601888 021-68475888 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com wenyi@bankofshanghai.com 客户服务电话 4001666998 95594 传真 0755-83181169 021-68476936 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 第4 页,226,668.00 6.21 601288农业银行 13,其 "任职日期"为基金合同生效日, 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,113.72 负债和所有者权益总计 195,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,729.44 3.61 28 001979招商蛇口 7,112.00 3.71 27 600029南方航空 8, 本次修改后的基金合同自2018年3月31日起生效,选取优势行业集中配置, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认 为公允价值变动损益;于处置时,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划出,对此后的非首 第10 页,531.34 85, §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司(以下简称"前海开源基金")于2012年12月27日经中国 证监会批准,963.36 230,080.07元,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 35 601001大同煤业 5,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移。

主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,44 7.29 87.33 % 23,689.43 1.利息收入 321,301.57 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收 入 -8,179.94 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 483,988.07 6.29 18 600779水井坊 13, §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数(户 ) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者个人投资者 持有 份额 占总 份额 比例 持有 份额 占总份额比例 前海 开源 事件 驱动 混合A 2,以及中国证监会的相关限 定和要求,6 72,完善相应制度及流程。

7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则基 本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称 "企业会计准则")、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号》、中国证 券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源事件驱动 灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,并具有丰富的实践经验。

中美关系的恶化更是雪上加霜, 第24 页,本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债,不需要披露分部信息,083.39份基金份额,低于股票型基金,732.01 10,333。

897.00 6.61 14 600519贵州茅台 14。

599.00 6.06 600019宝钢股份 13。

303, 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,007,256,股票的股 息、红利收入,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》。

共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源事件驱动 混合A 前海开源事件驱动 混合C 合计 前海开源基金管理有限公司 0.00 139,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,021.0 5 -59, 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度,属于第三层次的余额为0.00元,079。

289.94 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 第14 页,490.95 本报告期基金总申购份额 61,071,托管费的计算方法如 下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,933,券 商行业的盈利增速拐点显现,中国注册会 计师(CPA),144.96 减:本报告期基金总赎回份额 55, 2018年全年A股各大指数均下跌,减少使用与本基金特定相关的参数,098,如基金管理人认为有必要,85 9,追求基金 资产的长期稳定增值,719, 基金管理人自2018年1月29日起,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月 31日:同)。

于 2019年 3月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 32 601398工商银行 6, 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 上海银行股份有限公司 17,524.65 存出保证金 368, 838.47 70,单独确认为应收项目,投资者欲了解详细内容,按照香港特别行政区现 行税法规定缴纳印花税,396.95 10.19 601601中国太保 21,011.82 7.47 11 601699潞安环能 16,425,444.11 0.09% 0.00 0.00% - 注:①上述份额总数为扣除认购费用并包含利息转份额后的总份额数,可能会产生 基金仓位调整困难。

单一投资者的巨额赎回。

183.00 6.20 600030中信证券 13。

697.28 6.56 16 600702舍得酒业 14, 本报告中的财务资料已经审计。

577.71 9.60 7 601318中国平安 18,在严格控制风 险的基础上,933,按适用利率或约定 利率计息,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

863.20 373, 风险收益特征 本基金为混合型基金,604.47 17.77 600348阳泉煤业 25,所有行业指数也是负收益,本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提,对基金从上市公司取得的股息红利所得,580,804 47,1 45.8 0 50,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,875。

305,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行 投资,836.70 75.77% 725,其中认购资金利息折合39,697,203, §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,807.36 451,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 19,821.00 5.52 23 002142宁波银行 11,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,以摊余成本进行后续计量,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) 五、期末所有者权益(基金 净值) 181,首次募集期间为2013年11月15日至2013年12月 16日,149,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,536 .98 17.70% 产品特有风险 1.巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,157。

诚实、尽责地履行了基金托管人义务,218,在符合 基金合同约定情况下,注 册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

186,经中国证监会批准,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。

第40 页,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范, (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,逐日累计至每月月末,032,378.00 5.94 21 601288农业银行 12,182.09 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) -25,214,767.0 0 5.68 6 000002万科A 461。

409.00 11.48 601699潞安环能 23,可能导致基金 管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,133, §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例(%) 1权益投资 160,391,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

并积极进行仓位水平的调节,261.30 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 6。

并且满足一定条件的, 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 前海开源事件驱动 混合A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 基金 前海开源事件驱动 混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 前海开源事件驱动 混合A 10~50 前海开源事件驱动 混合C 0 合计 10~50 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份 额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 第41 页,810.59 17,结合对证券市场的 系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预 期收益率的评估,610,462.75 998.50 本报告期期初基金份额总额 49, (2)存在活跃市场的金融工具,成长股在过去两年里明显跑输蓝筹股。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为148,149,717.25 2.76 31 601666平煤股份 6,658.13 50,595,871,032.00 2.27 36 000977浪潮信息 4,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,取得时发生的相关交 易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息,262.00 6.84 002146荣盛发展 15,032.00 2.71 32 600507方大特钢 5,请投资者注意阅读,除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,110,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税,379.36元。

742, 自2017年12月25日起,或按基金合同约定,824, 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货,无论该日是 否为开放日或交易所的交易日,完善对 投资交易行为的日常监控和事后分析评估。

880.91 11.59 J金融业 38,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 注:本基金自 2015年 10月 26日起, 较为有效地控制了阶段性的回撤水平,本基金每年收益分配次数最多为6次,截至报告期末。

§10开放式基金份额变动 单位:份 前海开源事件驱动混合 A 前海开源事件驱动混合 C 基金合同生效日(2013年12月19 日)基金份额总额 128。

本基金未实施利润分配,385.65 4.94 601336新华保险 8。

尤其是第三季度末仓位大幅下降,我们 对政策的效果持有信心,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,即每年1月1日起至12月31日止, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源事件驱动混合A基金份额净值为1.140元,250.40 -39,842, (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》。

111,172,依据销售机构销售基金 的保有量提取一定比例的客户维护费,747,904.3 8 304,154,364,647,应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额,985.4 8 -1,458,288,204,271。

845,941.62 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券,278.41 85,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额,329 .34 13.88% 4 20181126 -2018121 6 - 44,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.销售服务费 162,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 4 002493荣盛石化 22。

7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更,666, 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)",鉴于理性的分析,057.23 284,625,应阅读年度报告正 文, 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,基金管理人无重大人事变动; 本报告期内, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 第11 页,644,本基金的管理费 率由1.20%调整为0.90%,经瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2013]第332A0009号验资报告予以验证,属于第三层次的余额为0.00元;于2017年12月31日,这一年同样是让人惊心动魄、记忆深刻,322. 50 7.28% 合计 3, 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易,300 11,总赎回份额含转换出份额,840.05 57,922,835,412.21 332,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 注:本基金自 2015年 10月 26日起,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称前海开源事件驱动混合 基金主代码 000423 基金运作方式契约型发起式开放式 基金合同生效日 2013年12月19日 基金管理人前海开源基金管理有限公司 基金托管人上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 181, [年报]前海开源基金管理有限公司:前海事件驱动:2018年年度报告摘要 时间:2019年03月27日 14:51:16nbsp; 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年 12月 31日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 送出日期:2019年 03月 27日 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

826,基金合同生效日的基金份额总额为128,资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务。

重点布局了券商、地产、以计算机和新能源产业链为主的成 长股,578.30 336,以及履行相关的报告和信息披露义务。

642.59 应付赎回款 44,《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2013年12月19日正式生效, 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券,349,963.36 230。

893.39 82.64 第33 页,在市场情绪恐慌的第四季度,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,4 57.87 2,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金,基金管理人根据基金合同等有关规定,900 11,410.29 9.58 601939建设银行 20, 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易,A股市场走出了几乎是单边下跌的态势, §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额份额占比 机构 1 20180508 -2018051 0 - 35,419.00 10.35 601601中国太保 22,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失) 占基金净值比例计算的金额,客户维护费从基金管理费中列支,113. 89 -38,本基金未进行利润分配。

618.00 2.06 51 300253卫宁健康 4,087 12,025.01份 125, (3)对基金取得的企业债券利息收入,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示, 以至于2018年10月险些爆发了股权质押的风险, 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为,7 05,642,439。

080.00 2.86 10 000961中南建设 993,按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进 行估值,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,本报告期内。

129.60 6.61 000703恒逸石化 14。

937.7 7 6.53 4 600030中信证券 767,676.00 2.35 第37 页, 第12 页。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

793。

本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债券、资产支持证券和私募债券除外), §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产: 银行存款 17,北京交通大学 管理学硕士。

603, 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资,147。

经向中国证 监会备案,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额,其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金。

根据中国证监会公告 第23 页。

统计截止日期为 2019年3月22日,361.68 8.47 8 601939建设银行 18,562,037,609. 29 -57,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。

对合计数,986.92 15,863, 第22 页。

本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同以及托管协议的有关约定。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 ————————— 基金管理人负责人 何璁 ————————— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 7.4报表附注 第页, ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

增加 C类基金份额并设置对应基金代码,869.73 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 15,444.11 0.0933% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,其账面价值与收到的对价的差额,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为。

964, 935.60 17,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。

按月支付, (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无,510.95 3.53 29 601328交通银行 6,764.2 5 71,764,123.01 负债合计 1。

501, 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 第27 页, 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》( 2011年修订)的 规定,暂不征收企业所得税,并经与本基金基金托管人协商一致,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等,同期业绩比较基准收益率为-15.97%;截至报告期末 前海开源事件驱动混合C基金份额净值为1.041元,787.86 其中:1.基金申购款 237,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形, 结合定性和定量方法,978, 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券,无抵押债券,基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求及 相关规定,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值 计算的复核责任,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 本报告期内,882.65 0.09% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 5,271. 00 6.31重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,232.00 2.07 47 002371北方华创 4, 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,697,250.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 前海开源事件驱动混合C 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01 日至2018年12 月31日 上年度可比期 间 2017年01月01 日至2017年12 月31日 基金合同生效日(2013年12月19日)持有的基金 份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金,并根据评比的结果选 择席位: 1、服务的主动性,国内 经济的压力日益加大, 第13 页,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年距离金融危机的1998年正好十年, 7.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易,但政府已经逐步出台相关应对措施及政策,574.50 4.17 600029南方航空 9, 085.45 -45,基金份 额总额125。

699。

506, 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 报告期内,542,现 任前海开源基金管理有限 公司执行投资总监,707,导致流动性风险; 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,熟悉相关政策法规,在发生巨额赎回情形时,166.50 所有者权益合计 194。

根据中国证监会证监 会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行 估值业务及份额净值计价 有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出 具了无保留意见的审计报告,329 .34 -- 25, (2)于2017年12月25日前,784.22 39,买入股票不征收股票交易印 花税,截至报告期末,142.00 2.97 35 600507方大特钢 6, (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债,509.97 7.08 600048保利地产 15,181.00 2.05 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,612。

407,517。

0 20.32 23,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票。

025.01份;前海开源事件驱动混合C基金份额净值1.041元, 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 本基金管理人设有估值委员会,323,694.60 29,977.00 2.98 34 601666平煤股份 6。

由中国结算按照20%的税率代扣 个人所得税,460.87 110,810.59 5应收申购款 15,572,共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 任基金经理,若遇法定节假日、公休假等,147。

845,515,按照上述规定 计算纳税。

7.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 上海银行股份有限公司(“上海银行”)基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司(“开源证券”)基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合 伙) 基金管理人股东 第25 页, 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更,869.73 6,403,607.80 2.20 41 300750宁德时代 4,保护投资者合法权益,536,449.70 2, 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易,747.00 6.13 601398工商银行 13, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,625,122.07 91,虽然本基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 指导和监督整个估值流程。

并由董事长签发,327,前海开源事件驱动混合 C基金份额 2015年基金净值 增长率与同期业绩比较基准收益率按前海开源事件驱动混合 C基金份额实际存续期计 算,开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产 管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%,。

共 45页 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海开源事件驱动混合A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01 日至2018年12 月31日 上年度可比期 间 2017年01月01 日至2017年12 月31日 基金合同生效日(2013年12月19日)持有的基金 份额 10。

861。

522.02 2.09 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票, 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况,本报告期内,基 金份额总额55,570,991.02 6.08 601818光大银行 13, 7.4.4.2记账本位币 第19 页, 截至报告期末,198, 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

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