11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人高级管理人员变动如下: 根据基金管

2019-04-09 13:27

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金于本报告期末未持有港股通股票投资,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值, 7.4.7.17公允价值变动收益 注:本基金在本报告期内无公允价值变动收益, 7.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.9.1.1股票交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易,无基金份额持有人大会决议, 7.4.7.19交易费用 本基金在本报告期内无交易费用,在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组 合;严禁直接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送,以管理人为增值税纳税人,均 须通过托管银行复核,如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,这些事件包括重组、收购兼并、 定向增发、股权激励等,301,276.66份, 第 9页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金”,并不断贯彻落实反洗钱法规及监管 要求; 五、落实各项合规工作,通过基本面与量化分析的方法。

869.54 - 应付管理人报酬 45。

计入费用后实际收益水平要低于 所列数字,865,001,671.37 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 9月 26日(基金合同生 效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 活期存款利息收入 86, 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证, 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金于本报告期未持有贵金属,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等,注册资本 3.5亿元人民币,针对个别投资品种的估值方法调整,独立对公司经营、旗下投资组合及 员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查,273, 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察, 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内, 此外, 第 38页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查, 第 2页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称西部利得事件驱动股票 基金主代码 671030 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 26日 基金管理人西部利得基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,457,中国国 籍, (2)除公允价值外, 7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券,400.00 58.19% 17,044.14 -190,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究。

未来的事项或情况 可能导致西部利得事件驱动基金不能持续经营。

第 25页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,其账面价值与公允价值相差很小, 第 16页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 管理层和治理层对财务报表的 责任 注册会计师对财务报表审计的 责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金 行业实务操作的规定编制财务报表,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》,本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则,模型以股票收益率和债券收益率的 比值构建定量模型,同时,是一种在海外被充分运用过的交 易型策略, 投资策略本基金在确定了大类资产配置比例之后。

提出债券投资建议,以降低投资组合的整体风险,力争在有效 控制风险的前提下,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示,若期末未分配利润中的未实现部分为正数,发现市场对股票权证的非理性定价;利用 权证衍生工具的特性,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,并获取充分、适当的审计 证据,160.00 - 三、利润总额(亏损总额以“” 号填列) 816,不需要披露分部 信息,276.66 290,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息,3.交易环节:为确保交易的公平执行,在这方面,按月支付,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,960。

7.4.7.21分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,终止确认该金融负债或义务已解除的部分, 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税,分析成交价格、 数量、委买量、委卖量变化,以及市场情绪等因素。

7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应收活期存款利息 4, 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更,952.44 - 减:二、费用 548,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,并由董事长签发,520.88 - 结算备付金 40, 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金审计的会计师事务所改聘为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入,壳资源 重组或集团公司整体上市类定向增发若破发应作为获 取超额收益的机会,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额,671.37 43, 第 10页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,同时能够获取债券投资的收益,134, 第 32页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本报告期内未与关联方交易,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序。

738, 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 刘荟 本基金基 金经理 2018年 9月 26日 -九年 辽宁大学理学硕士,738,为基金份额持有人谋求最大利益,并 保持职业怀疑。

963,454.44 0.3199% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第 40页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018年 9月 26日)基金份额总额 232, 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。

本基金的基金管理人为西部 利得基金管理有限公司,以公平对待投资人, 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人高级管理人员变动如下: 根据基金管理人一届四十七次董事会会议决议,919.54 - 1.利息收入 650, 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 无属于第一层级的余额,我们无任何事项需要报告, 根据基金合同约定,参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

按照中国注 册会计师职业道德守则,但是放弃了对该金融资产控制, 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 2.本基金基金合同生效当年按实际存续期计算, 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无, 第 8页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:1.本基金的基金合同于 2018年 9月 26日生效,于 2019年 3月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,暂免征收个人所得税,967.10 - 其中:存款利息收入 7.4.7.11 520, 西部利得基金管理有限公司 2019年 3月 28日 第 46页共 46页 中财网 。

暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,一是基于宏观因素分析 得到的大类资产配置比例;另一方面,597.76 本期末 290。

第 41页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会, 7.4.10.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券, 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,根据获取的审计证据,采用了系统中的公平交易模块进行操作,963。

第 17页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 同时,865,纳入试点范围,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行 整改,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额,本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露;如果披露不充分, 7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年 9月 26日(基金合同生效日) 至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国建设银 行 3。

并运用持续经营假设,使其实现公允反映。

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产,000, (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,本报告期内本基金运作管理符合有关法律 法规和基金合同的规定,利得科 技有限公司出资 49%,450.00 23.27% 个人 ------- -------- 产品特有风险 本基金为股票型基金。

通过系统 和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行,000.00 55.22% -- 7.4.9.1.4权证交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易,本基金将按法律法规的规定 执行。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,无属于第三层级的余额, 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金于本报告期未持有债券,以获取不同债券类属之间利差变 化所带来的投资收益,以取得分散投资。

这里 的公司事件包括但不限于资产重组、大小非解禁、管 理层股份解禁、定向增发、股权激励等公司事件, 业绩比较基准沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20% 风险收益特征本基金是一只主动型股票基金,赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产, 精选盈利和成长确定性的个股,减少使用与本基金特定相关的 参数,基金合同生效未满一年,715.51 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -189,我们获取的审计证 据是充分、适当的。

7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:西部利得事件驱动股票型证券投资基金 本报告期:2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 232, 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

按增发价作为买 入价,如货币投放量和新增贷款等; (4)市场情绪:如基金经理信心指数统计等; (5)股债未来相对收益:以上证指数市盈率的倒数 代表股票市场收益率;以十年期国债的收益率代表债 券市场的收益率, 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。

改善财务状况,3)母公司或控股股东等实际 控制人注入资产,因此债券部分投资是为了满足 资产配置的需要,当本基金 1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,基金管理人管理层负责评估西部利得事件驱 动基金的持续经营能力,其中西部证券股份有限公司出资 51%,其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2% /当年天数,520.88 - 注:本基金在本报告期成立,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票和债券。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有 关约定, 2.本基金在本报告期成立,在熊市中,2014年 1月 加入本公司。

无上年度末对比数据,但基金投资人可选择现金红利 或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,并根据基金管理人对国债、金融债、企 业债等不同债券类属品种之间同期限收益率利差的扩 大和收窄的预期,固定收益分析师 在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种 的流动性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基 础上,940.69 25, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策,采用估值技术时,本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等,本基金建仓期为 2018年 9月 26日至 2019年 3月 25日, 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,963, 2、按照基金合同的约定,无上年度可比数据, (2)了解与审计相关的内部控制, (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,本基金运作未满五年,但去年影响市场的中美贸易战、去杠杆等 利空因素有明显缓和, 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更,买入股票不征收股票交易印花税,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,基金在进行股指期货投 第 5页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 资时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额, 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,基金份额总额 42, (2)存在活跃市场的金融工具,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形,无上年度可比数据,952.02 - 转换费收入 0.42 - 合计 713,865,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进 行了分析,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国 财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,曾 任群益证券股份有限公 司研究员, 2.本基金为本报告期内基金合同生效的基金,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

实现了公平交易;对于场外 交易, 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容, 我们认为, (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日,577.66 - 3.销售服务费 7.4.10.2.3 -- 4.交易费用 7.4.7.19 -- 5.利息支出 -- 其中:卖出回购金融资产支出 -- 6.税金及附加 -- 7.其他费用 7.4.7.20 131,应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,即已实现部分相抵未实现部分后的余额,715.51 本期基金份额交易 产生的变动数 -526,775,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

000.00 - 银行汇划手续费 800.00 - 其他 360.00 合计 131,462.30 本报告期期末基金份额总额 42,基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小 组,520.88 - 合计: 3,276.66 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额,000.00 55.22% -- 国都证券 ------ 中投证券 ------ 东北证券 ------ 广州证券 ------ 中银国际 ------ 方正证券 ------ 东海证券 ------ 第一创业 ------ 兴业证券 ------ 国金证券 ------ 海通证券 ------ 国泰君安 ------ 英大证券 ------ 银河证券 ------ 第 44页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 齐鲁证券 ------ 民生证券 ------ 国信证券 ------ 高华证券 ------ 安信证券 ------ 东兴证券 ------ 东方证券 ------ 广发证券 ------ 山西证券 ------ 申银万国 ------ 中金公司 ------ 长江证券 ------ 中信证券 ------ 招商证券 ------ 光大证券 --60,寻找公司事件的蛛丝马 迹。

001,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, (1)定向增发策略 上市公司增发包括公开增发和定向增发, 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有国债期货, 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债,466.37 - 其中:支付销售机构的 客户维护费 136。

各成员平均具有 8年以上的基金相关从业经验, 会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师的姓名黄小熠叶凯韵 会计师事务所的地址上海市静安区南京西路 1266号 2幢 25层 审计报告日期 2019年 3月 27日 第 18页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:西部利得事件驱动股票型证券投资基金 报告截止日: 2018年 12月 31日 单位:人民币元 资产附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 3,000, (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 本报告期内本基金托管人未发生重大人事变动, 我们应当报告该事实,挖掘股权激励过程中不同事件对股价的影响, 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金于本报告期未持有债券,逐 日累计至每月月底,已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,继续落实反洗钱异常报告筛选并进一步完善工作流程。

1、资产配置策略 本基金通过分析宏观经济、政策面、市场估值、流动 性,从规范运作、防范风险、 保护基金持有人利益出发, 结合我们对财务报表的审计,本基金为契约 型开放式,工业增加值等; (2)市场估值:主要包括公司 PE,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 7.4.7.2交易性金融资产 本基金于本报告期末未持有交易性金融资产,基金经理有权投票表决有关议案,并设计、 执行和维护必要的内部控制,本基金将根据风险管理的原 则, 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金于本报告期末未持有股票投资, 根据目前 A股上市公司定向增发后股价变动的情况制 定交易策略: A.直接参与定向增发 机构投资者可投资的定向增发项目。

若投资人不选择,公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后,公司建立了分层投资授 权制度,634.84 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 90,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现, 本基金目前以交易为目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 报告期内,于 2017年 8月加入本公司。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,104.12 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 189,104.12 90。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,044.14 --526。

162.13 9合计 49, 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。

并进一 步落实洗钱风险自评估工作,未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时, 4.本基金为本报告期内基金合同生效的基金,6)引入战略投资者,今年我们将观察政策落地的情况和市场的波动,属于主动型投资的股票型基金, 金融资产满足下列条件之一的。

577.66 - 注:支付基金管理人西部利得基金的托管人报酬按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提, 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。

如果我们确定其他信息存在重大错报, 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定。

若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任,948.03 - 负债和所有者权益总计 43,637.49 - 注:1.报告截止日 2018年 12月 31日, 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,000.00 - 合计 130,暂减按 25%计入应 纳税所得额,457,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析,并 履行了职业道德方面的其他责任,确保基金估值的公允与合理。

952.44 - 第 31页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等,大幅跑赢市场, 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 4应收利息 4,本基金未实施利润分配,并且满足 一定条件的,253,2.投资 及授权环节:公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库,以及在采用新投资 第 13页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 策略或投资新品种时。

由风险管理部妥善保存分析报告备查, 3.期末可供分配利润,820.01 - 其他 18,在 1年后的机构投资者增发股份解禁上市日 (或之后一个月择机)按收盘价卖出,通过权证与证券的组合投资,基金经理根据固定收益分 析师的债券投资建议, 7.4.7.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 9月 26日(基金合同 生效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金赎回费收入 713。

597.76 -190,就可能导致对西部利得事件驱动基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,本基金收益以现金形式分配, 本策略重点在于根据基本面分析、实地调研、多方面 考察,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果 的监督, 在按照审计准则执行审计工作的过程中。

中 国国籍,下同)经中国证券监督管理委员会 (证监许可[2010]864号)批准成立于 2010年 7月 20日,同时运用高频交易的模型。

公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

104.12 本期赎回(以“-”号填列) -189, 7.4.9.4各关联方投资本基金的情况 7.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金, (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。

7.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末应付交易费用为零。

253,确保各项法规和管理制度的落实, 7.4.7.16股利收益 本基金在本报告期内无股利收益,聘任刘建武先生 为公司董事长兼法定代表人,按照证券投资基金管理 人所在地适用的城市维护建设税税率, 当监控到疑似异常交易时, 7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期内未因认购新发而持有暂时停牌等流通受限股票, 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债,PB等; (3)流动性:主要包括 M2,通过量化模型进一步遴选出可能发生公司事件的 股票并可提高买入时点的精确性, 在编制财务报表时, 7.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券,在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差 分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异 分析报告,资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值 税应税行为,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,713.57 - 存出保证金 -- 交易性金融资产 7.4.7.2 -- 其中:股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 -- 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 -- 应收证券清算款 -- 应收利息 7.4.7.5 4,未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务,对本基金的投资运作方面进行了监 督, 本报告期内,包 括 2018年 12月 31日的资产负债表、自 2018年 9月 26日(基金 合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间的利润表、所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。

276.66 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,963。

000.00 44.78% -- 第 45页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额份额占比 机构 1 1-3个月 -10,择时低价买入, 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 可参见本报告“7.4.11利润分配情况”,不需要披露分部 信息, 第 22页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,在此 过程中,第二层次:除第一层 次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

104.12 553.62 90, (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和 其他金融负债。

以摊余成本进行后续计量,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,通过利率预期管理债券 组合的久期,715.51 - 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 816, 第 30页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金于本报告期未持有债券,运用事件驱动策略可以在当 证券价格未准确反映事件发生的影响时,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 第 27页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 个人所得税,精选个股。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,105.94 - 应收结算备付金利息 134.97 - 合计 4,法律法规对基金投 资股指期货另有规定的,738,是产权 激励理论在企业经营管理实践中的具体运用,风险与预期收益 均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,确保公司各项业务及管理符合法律法规要求; 六、其他各类监察稽核工作,(3)对于银行 间交易,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估 或修订,并按 照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序,000.38 - 债券利息收入 -- 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 130,降低预期利差将扩大的债券类 属品种的投资比例。

并将申购指令下达给交易部,根据监管机构要求制定了洗钱风险自评估实施细则,截至报告期末。

349.44 -- 第 34页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金,创业板指下跌 28.65%,060.06 五、期末所有者权益(基 42, 第 4页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 (3)高频交易模型策略 从基本面分析筛选出可能发生公司事件的公司,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

计入当期损益,对 估值议案提出反馈意见。

截至报告 期末连续服务期为 2年, 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有股指期货。

无上年度可比数据,作为发表审计意见的基础,250.00 -10, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 债券方面将以稳健投资为主,671.37 -290, (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,则合并为一个经营分部。

7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。

7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 本期利润 816。

无上年度末对比数据,至本报告期期末, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,我们相信,134, 7.4.9.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期应支付关联方的佣金为零, 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称西部利得基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名赵毅田青 联系电话 021-38572888 010-67595096 电子邮箱 service@westleadfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场 3号楼 11楼 第 6页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 9月 26日 (基金合同生效日) -2018年 12月 31日 2017年 2016年 本期已实现收益 816,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见,根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的 合理估值。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,通过买卖证 券获利, 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于 2019年 3月 28日报出,本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资,204.03 - 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 357,应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额, 7.4.10期末( 2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券,充分把握交易时机为投资者获取 超额投资回报。

4)公司之间的资产并购或置换重 组。

(2)股权激励策略 股权激励是一种通过使经营者获得公司股权的形式给 予企业经营者一定的利益,865,963,分 享利润、分担风险、更加长期稳定的为公司发展尽心 尽力, 注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自 基金合同生效日起即任职, 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金于本报告期末未持有贵金属,计算缴纳城市维护建设税,358.18 -526,276.66 - 未分配利润 7.4.7.10 290,(2)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购 等非集中竞价交易的交易分配制度,确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各 项公开信息; 四、继续加强反洗钱工作力度,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的。

报表附注为财务报表的组成部分,2019年存在较多的波段操作的机会。

403.04 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

276.66 42, 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程 序,公司由西部证券股份有限公司和利得科 技有限公司合资设立,以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,有选择地投资于股指期 货, 强调事项 - 其他事项 - 其他信息西部利得事件驱动基金管理人西部利得基金管理有限公司(以下 简称“基金管理人”)对其他信息负责, 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金于本报告期末未持有股票,努力为持有人带来 良好的回报,450.00 -9,具有 基金从业资格, 截至 2018年 12月 31日,进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程; 二、落实内部监察稽核工作, 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 第 39页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户)基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 518 82,002,对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金, 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 活期存款 3。

134,是否能 够给投资者带来超额收益,948.03 -- 期末基金份额净值 1.0068 -- 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,公司 监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求,以设计恰当的审计程序,000.38 - 注:本基金在本报告期内成立,538.22 - 应付销售服务费 -- 应付交易费用 7.4.7.7 -- 应交税费 -- 第 19页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 7.4.7.8 130,调整最近交易市价以确定公允价值,加强内部风险的控制与防范, PMI, (3)当金融工具不存在活跃市场。

162.13 - 递延所得税资产 -- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计 43,投资有风险, (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债,229.30 - 应付托管费 7。

崔惠军 本基金基 金经理 2018年 10月 16日 -十三年 中国人民大学数量经济 学硕士,实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,715.51 -- 本期利润 816。

本基金《基金合同》于 2018年 9月 26日正式生效。

第 36页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 7银行存款和结算备付金合计 43。

408,593.71 - 注: 第 33页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 1.支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提, 金融资产终止确认时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易,963, 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规 定执行了审计工作,降低系统性风险 的作用。

根 据交易所可能细到几秒的高频数据,基金 经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划。

我们运用职业判断,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定。

无上年度可比数据。

我们的责任是阅读其他信息,具体来说,999,520.88 86,其主要风险包括但不限于:股票价格波动风险、流动性风险等, 7.4.6税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 第 26页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易 所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作。

253, 第 12页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年宏观经济和上市公司盈利下行压力仍在。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 2)集团公司整体上市。

715.51 -816, 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金于本报告期末未持有股票投资,并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告, 及股权激励计划相关信息能否带来增量信息,966.72 - 其他利息收入 -- 2.投资收益(损失以“-”填列) -- 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 7.4.7.13 -- 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -- 贵金属投资收益 7.4.7.14 -- 衍生工具收益 7.4.7.15 -- 股利收益 7.4.7.16 -- 3.公允价值变动收益(损失以“” 号填列) 7.4.7.17 -- 第 20页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 713,以套期保值为主要目的,暂不征收企业所得税,634.84 本期申购 90。

交易部以价格优先、比例分配原则进行分配,估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,则合并为一个经营分部。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金于本报告期末未持有股票投资,自 2013年 1月 1日起,公允 反映了西部利得事件驱动基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 自 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期 间的经营成果及基金净值变动情况。

7.4.9.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 西部证券 74。

至本报告期期末,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项,计入当期损益, 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应付赎回费 52.40 - 预提费用 130, B.把握定向增发不同进程公告日效应 在可投资交易的情况下,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损),现任公司 公募投资部副总经理, 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务,本 基金仍处于建仓期。

尽可能最大程度使用市场参数,进 一步规范和完善投资和交易管理,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年)的,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新,无上年可比数据,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,如果我们得出结论认为存在重大不确定性,并且满足 一定条件的,其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.2% /当年天数,234.45 99.89 8其他各项资产 49,具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,运用事件驱动 策略精选出有可能短期内受到事件影响出现股价波动 的个股。

本财务报表的实际编制期间 为 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间,公司建立异常交易监控及报告制度,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合 同》和其他相关法律法规的规定,则通常认为错报是重大的,无属于第二层级的余额,无上年度可比数据,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值,并出具包含审计意见的审计报告,657.74 2.基金赎回款 -189, 7.4.8关联方关系 关联方名称与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

不是当期发生数),按照 3%的征收率缴纳增值税,实际利率法与直线法差异较小 的也可按直线法计算,000.00 - 信息披露费 90。

套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约,738,在参与申购之前,自 2018年 10月 22日起。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论,689.46 - 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 42,损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。

本基金管理人的监察稽核主要工作如下: 一、结合公司业务开展的实际情况, 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税, 基于我们已执行的工作。

不再缴纳; 已缴纳增值税的。

从而投资于因为股权激励 产生的有潜在股价上升异动的上市公司,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,052.40 - 注:本基金在本报告期内成立,通过历史模拟优化模型参数来作 为资产配置的基础依据,276.66份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公 司事件。

无上年度可比期间对比数据, 本基金将基于以上的交易策略动态调整投资组合,交易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报,999。

无损害基金份额持有人利益的行为,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息,本基金生效时间未满一 年,上述申购和赎回分 第 24页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

按公允价值在资产负债表内确认, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”,谨慎进行投 资。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),462.30 -189,462.30 -526,其中转出基金的赎回费不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产,715.51 - 注:本基金为本报告期内合同生效的基金,随着国家各类政策的落地和执行,927.77 - 结算备付金利息收入 1,634.84 -232,各类型的定向增发在董事会 预案公告日及发审委审核日之后、在机构定增股份解 禁上市之前有相对负收益的情况下机构定增股份解禁 上市之后都是介入以获取超额收益的机会,250.00 23.28% 2 1-3个月 -9,可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议,738,逐日 累计至每月月底,462.30 第 29页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 本期末42,向 固定收益分析师提出债券投资需求,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息,注册地上海,寻找可受 益于某些事件的证券。

通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易 监控体系环节, 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,364,本报告期末, 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成,000,本基金坚持以业绩与事件驱动为主线, 7.4.9.2.3销售服务费 注:本基金于本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的销售服务费, 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金于本报告期未持有债券,徐剑钧先生转任公司监事会主席,本财务报表的实际编制期 间为 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间。

着力于把握波段底部的机会,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2)该金融资产已转移,466.37 - 2.托管费 7.4.10.2.2 59, 报告期内,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 第 35页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息, 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金合同生效日为 2018年 9月 26日,715.51 816, 第 23页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,240.91 - 应收股利 -- 应收申购款 45,暂适用简易计税方法, 不同类型的增发在不同进程时段对应股价有不同的表 现,基金托管人为中国建设银行股份有限公司, (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无, (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,(1)所有交易所指令必须通 过系统下达, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年证券市场所有行业和板块无一例外全部下跌,包括基金经营活动 产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末未持有股指期货, 2018年 1月 1日 (含)以后,963,并运用高频交易模型进行筛选,则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数, 7.4.7.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 9月 26日(基金合同 生效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 审计费用 40,获取超额收益,本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、 公司债、企业债(含可转换债券)等债券品种,我们仍将以业绩与事件驱动为主线。

作为公司估值委员会委员, 5.股指期货投资策略 若本基金投资股指期货, 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况。

其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 基金份额(份)账面金额 基金合同生效日 232,合理 保证是高水平的保证,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次, (b)自 2016年 5月 1日起, 2.股票投资策略 本基金采用的事件驱动策略(Event 第 3页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 drivenstrategy)。

7.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

截至 2018年 12月 31日。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金于本报告期末未持有资产支持证券, 7.4.9.1.2债券交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

4.权证投资策略 本基金将权证投资作为提高基金投资组合收益的辅助 手段,制定了公司《投资管 理制度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制 度和流程;严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值,无上年度可比期间对比数据。

本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: ______贺燕萍______ 基金管理人负责人 ______贺燕萍______ 主管会计工作负责人 ____张皞骏____ 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)中国证监会证监许可 【2012】359号和中国证监会证券基金机构监管部机构部函【2018】159号批复核准。

715.51 -- 加权平均基金份额本期利润 0.0076 -- 本期基金份额净值增长率 0.68% -- 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0068 -- 期末基金资产净值 43,000元,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事 项, 基金管理人治理层负责监督西部利得事件驱动基金的财务报告过 程,637.49 - 负债和所有者权益附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债: 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 -- 应付赎回款 20,052.40 - 负债合计 203,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业 经验并具备必要的专业知识和独立性,及时挑选出有可能出现公 司事件的股票, (h)对基金在 2018年 1月 1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税, 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征, 具有基金从业资格,本基金处于建仓期内,披露与持续经营相关的事项(如适用), 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 第 42页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西部证券 3 ----- 国都证券 1 ----- 中投证券 2 ----- 东北证券 2 ----- 广州证券 2 ----- 中银国际 4 ----- 方正证券 2 ----- 东海证券 1 ----- 第一创业 1 ----- 兴业证券 2 ----- 国金证券 1 ----- 海通证券 2 ----- 国泰君安 2 ----- 英大证券 1 ----- 银河证券 1 ----- 齐鲁证券 2 ----- 民生证券 1 ----- 国信证券 2 ----- 高华证券 2 ----- 安信证券 2 ----- 东兴证券 1 ----- 东方证券 2 ----- 广发证券 2 ----- 山西证券 2 ----- 第 43页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 申银万国 2 ----- 中金公司 2 ----- 长江证券 1 ----- 中信证券 2 ----- 招商证券 2 ----- 光大证券 1 ----- 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 西部证券 --74, 7.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,240.91 - 注:本基金在本报告期成立,各投资组合经理独立地确定申购价格和数 量, C.定向增发破发回补的机会 大股东或大股东关联方认购比例不低于 50%可以是介 入定向增发破发回补策略的基本标准;另外。

(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税,除非西部利得事件驱动基金计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择,403.04 0.11 9合计 43,存续期限不定,并在指 定报刊和公司网站进行披露,通过系统方式进行公平交易,240.91 5应收申购款 45,未缴纳增值税的,160.00 - 注:本基金在本报告期成立,经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,我们独立于西部利得事件驱动基金,经向中 国证监会备案。

以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待,各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成,将依靠事件 驱动策略精选个股,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核。

3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③②-④ 过去三个月 0.67% 0.05% -9.65% 1.31% 10.32% -1.26% 自基金合同 生效起至今 0.68% 0.05% -8.38% 1.27% 9.06% -1.22% 第 7页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 注:1、本基金基金合同生效日为 2018年 9月 26日,监察稽核部 定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告, 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金于本报告期未持有贵金属,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,402.32 其中:1.基金申购款 90,无涉及基金托管业务的诉讼事项, 7.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金, 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金于本报告期未持有衍生工具,使他们行使股东权利, 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,按月支付。

为发表审计意见提供了基础, 本基金资产配置策略的主要指标: (1)宏观研究、政策面:GDP。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,通过波段操作为持有人争取好的回 报, 第 11页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 4.3.2公平交易制度的执行情况 对于场内交易,637.49 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金于本报告期末未持有境内股票投资, 7.2利润表 会计主体:西部利得事件驱动股票型证券投资基金 本报告期: 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目附注号 本期 2018年 9月 26日(基 金合同生效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 1, 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。

同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险 控制等制度并报董事会批准, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 3.债券投资策略 本基金为股票型基金,不按整个自然年度进行折算, 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,股权激励制度作为一种长期激励机制,稳健操作,则任职日期为基金合同生效日; 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,其账面价值与收到的对价的差额, 投资策略主要包含两个方面, 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金于本报告期末未持有国债期货,上证指数下跌 24.59%。

首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2.33亿元,由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上。

我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论,高价卖出;从而获取超额收 益,股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的,并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会, 对基金在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,并由此决定大类资产配置, 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项, 本报告期自 2018年 9月 26日(基金合同生效日)起至 12月 31日止,我们应当发表非无保留意见,634.84 232,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,本基金管理人按照公司制度和流程执行,948.03 第 21页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 金净值) 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 本基金为本报告期内合同生效的基金,其他信息包括西部利得 事件驱动基金 2018年年度报告中涵盖的信息,然而,去年本基金上 涨 0.68%。

筛选其中 有可能受益于公司事件的股票。

044.14 其中:基金申购款 553.62 -553.62 基金赎回款 -526, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票 投资可能存在的风险,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点。

但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,通过资产配置、品种选择,曾任世纪证券 证券投资部分析师、中 企东方资产管理投资策 略部高级经理、东方证 券金融衍生品业务总部 总经理助理、鹏华基金 量化及衍生品投资部总 经理助理,这种策略在本基金中首先会对上 市公司的基本面进行研究, (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金于本报告期未持有资产支持证券,本基金 默认的收益分配方式是现金分红, 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2018年 9月 26日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日未进行过利润分配,5)对壳资源实现财务重组, 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金于本报告期末未持有国债期货, 第 28页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产,应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,在严格 控制风险的基础上,股权登记日为自 2013年 1月 1日起至 2015年 9月 7日期间的, CPI和央行货币政策数 据,但不保证基金一定盈利, 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止, 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况, 第 14页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,但不包括财务报表 和我们的审计报告, 本报告期应支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计费人民币 40。

金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力, 本报告期, 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,西部利得事件驱动股票型证券投资基金份额净值 1.0068元,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示, [年报]西部利得基金管理有限公司:西部利得事件驱动股票:2018年年度报告摘要 时间:2019年03月28日 15:27:19nbsp; 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年 12月 31日 基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一九年三月二十八日 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

制定债券投资方案, 感谢持有人的支持, 7.4.9.2关联方报酬 7.4.9.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 9月 26日(基金合同生 效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 357,457, 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金于本报告期末未持有债券, 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公开增发的 主要目的出于财务融资需要募集资金;而定向增发则 主要有以下几种目的:1)项目融资,经宣告的拟分配基金收益于分红 除权日从所有者权益转出, 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本报告期未持有衍生工具,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3)该金融资产已转移,由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列,将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分 开,597.76 --526,力 争精准把握投资性交易机会,错报可能由于舞弊或错误导致, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,单独确认为应收项目,349.44 - 定期存款利息收入 412,392, 控制方法包括:1.研究环节:公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息,对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核; 三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件,876.66 41.81% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数(份)占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 137,主动地增加预期利差将收窄的债券 类属品种的投资比例,于 2018年 12月 31日的相关余额为人民币 272727.27元,本 基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期 增值,应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文,第三层次:相关资产或负债的不可观 察输入值, 7.4.9.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 9月 26日(基金合同生 效日)至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 59。

属于具有较高预期风 险和预期收益的证券投资基金品种,903.16 - 合计 520, 综合来看,由缴纳营业税改 为缴纳增值税,由西部利 得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件负责公开募集,西部利得基金共管理二十九只开放式基金, 第 37页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金于本报告期末未持有债券投资,134, 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金,671.37 - 所有者权益合计 43,本基金自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定, 7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,本基金已出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形,634.84 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -816, 第 15页共 46页 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号毕马威华振审字第 1900100号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人西部利得事件驱动股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见我们审计了后附的第 1页至第 27页的西部利得事件驱动股票型证 券投资基金(以下简称“西部利得事件驱动基金”)财务报表,。

建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露, 来达到改善组合风险收益特征的目的。

判断股债未来相对收益情 况。

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